Avantages et actualisation du modèle Black et Scholes

Sur cette base, Black et Scholes ont montré qu’il est possible de se créer une « position de couverture » dans le trading d’options binaires. C’est-à-dire prendre une position à long terme sur le stock, et une à court terme sur l’option.

Des versions plus actualisées du modèles ont abouti à prendre quand même en compte des changements dans les taux d’intérêt, et les frais éventuels de transaction. Ce qui est intéressant, c’est que le modèle de Black et Scholes peut fonctionner indépendamment de la date et de la durée des options binaires. Le trader qui veut l’utiliser, devra toutefois prendre le temps d’intégrer correctement les variables.

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